Em um mundo financeiro complicado, um entendimento detalhado da aplicação de técnicas quantitativas é essencial. Este curso fornece uma cobertura detalhada de métodos quantitativos práticos importantes nos mercados financeiros de hoje.
Objetivos do Curso
Fornecer aos profissionais uma compreensão prática de como uma gama de ferramentas pode ser usada para gerenciar, analisar e precificar instrumentos financeiros. Os participantes estudarão:
- Componentes principais
- Duração e impacto da convexidade
- Métodos de interpolação, seus usos e limitações
- Técnicas de regressão
- Implementando simulações de Monte Carlo
- Construção de árvore binomial e trinomial
- Como modelar ativos e derivativos de preço em tempo contínuo
Data: 10 a 12 de dezembro de 2018
Local: centro de Londres
Taxa: £ 1195 por dia
Você pode ser elegível para taxas preferenciais. Entre em contato conosco para verificar se sua empresa é membro do LFS Global Client Program.
Quem é o curso
Qualquer pessoa que precise entender um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar riscos nos mercados financeiros. O seminário será de especial interesse para:
- Gerentes de risco
- Desenvolvedores de sistemas
- Equipes de traders e derivativos
- Consultores e corretores
Conhecimento prévio
Compreensão básica de mercados financeiros e probabilidade (cobertos em Maths Refresher).
Esboço de Curso
Dia um
Bootstrapping yield curves
- A forma da função de desconto
- Métodos de Interpolação
- OIS, Libor e N-way curve building
- Máxima suavidade
- Splines cúbicos em detalhe
- Interpolação e a curva para a frente
Workshop: Interpolação, curvas avançadas e precificação
Técnicas de construção de curvas para uso com dados limitados
- Aplicando Regressão Múltipla para Vincular Dados
- Encontrando uma forma funcional para a curva de juros
- Splines de base e outras funções aproximadas
- Questões econométricas
- Extensão para crédito e construção de curva de inflação
Workshop: Construindo uma curva de rendimento do mercado de títulos
Dia dois
Componentes principais e cobertura de curva de rendimento
- Revisão de duração única e de dois fatores
- Componentes principais
- Usando componentes principais com B-splines para derivar fatores de hedge
- Arbitragem de títulos e imunização de carteiras
Workshop: Imunização de Portfólio
Modelando Movimentos em Preços de Ativos: Simulação de Monte Carlo
- Preços dos ativos representados pelo movimento browniano
- Simulação de Monte Carlo
- Geração de números aleatórios
- Variáveis de controle e técnicas de variáveis antitéticas
- Baixas seqüências de discrepância
- Múltiplas dimensões e volatilidade estocástica
- Simulando os processos SABR
Workshop: Construindo e Executando uma Simulação de Monte Carlo
Dia três
Movimentos de Modelagem em Preços de Ativos: árvores
- Futuros alternativos
- Probabilidades e pseudo probabilidades
- A árvore binomial
- Árvores trinômio
- Árvores e Monte Carlo
- Avaliação neutra ao risco
- Valorizando opções padrão
Workshop: Construindo uma árvore binomial para precificação e hedging
Usando árvores para derivativos de precificação
- Primeiros exercícios e estruturas bermudenses
- Derivando os "gregos"
- Modificações para Smile e Skew
Modelando Preços de Ativos em Tempo Contínuo
- Algum cálculo estocástico básico e o lema de Ito
- Distribuições normais e lognormal
- Aplicando a análise de Black-Scholes
- Técnicas de diferenças finitas para problemas contínuos de tempo
Workshop: Comparando árvores binomiais e técnicas de Monte Carlo
Program taught in:
See 4 more programs offered by London Financial Studies »
£ 1195 por dia. Você pode ser elegível para taxas preferenciais. Entre em contato conosco para verificar se sua empresa é membro do LFS Global Client Program.