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Em um mundo financeiro complicado, um entendimento detalhado da aplicação de técnicas quantitativas é essencial. Este curso fornece uma cobertura detalhada de métodos quantitativos práticos importantes nos mercados financeiros de hoje.


Objetivos do Curso

Fornecer aos profissionais uma compreensão prática de como uma gama de ferramentas pode ser usada para gerenciar, analisar e precificar instrumentos financeiros. Os participantes estudarão:

  • Componentes principais
  • Duração e impacto da convexidade
  • Métodos de interpolação, seus usos e limitações
  • Técnicas de regressão
  • Implementando simulações de Monte Carlo
  • Construção de árvore binomial e trinomial
  • Como modelar ativos e derivativos de preço em tempo contínuo

Data: 10 a 12 de dezembro de 2018

Local: centro de Londres

Taxa: £ 1195 por dia

Você pode ser elegível para taxas preferenciais. Entre em contato conosco para verificar se sua empresa é membro do LFS Global Client Program.


Quem é o curso

Qualquer pessoa que precise entender um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar riscos nos mercados financeiros. O seminário será de especial interesse para:

  • Gerentes de risco
  • Desenvolvedores de sistemas
  • Equipes de traders e derivativos
  • Consultores e corretores


Conhecimento prévio

Compreensão básica de mercados financeiros e probabilidade (cobertos em Maths Refresher).


Esboço de Curso

Dia um

Bootstrapping yield curves

  • A forma da função de desconto
  • Métodos de Interpolação
  • OIS, Libor e N-way curve building
  • Máxima suavidade
  • Splines cúbicos em detalhe
  • Interpolação e a curva para a frente

Workshop: Interpolação, curvas avançadas e precificação

Técnicas de construção de curvas para uso com dados limitados

  • Aplicando Regressão Múltipla para Vincular Dados
  • Encontrando uma forma funcional para a curva de juros
  • Splines de base e outras funções aproximadas
  • Questões econométricas
  • Extensão para crédito e construção de curva de inflação

Workshop: Construindo uma curva de rendimento do mercado de títulos

Dia dois

Componentes principais e cobertura de curva de rendimento

  • Revisão de duração única e de dois fatores
  • Componentes principais
  • Usando componentes principais com B-splines para derivar fatores de hedge
  • Arbitragem de títulos e imunização de carteiras

Workshop: Imunização de Portfólio

Modelando Movimentos em Preços de Ativos: Simulação de Monte Carlo

  • Preços dos ativos representados pelo movimento browniano
  • Simulação de Monte Carlo
  • Geração de números aleatórios
  • Variáveis ​​de controle e técnicas de variáveis ​​antitéticas
  • Baixas seqüências de discrepância
  • Múltiplas dimensões e volatilidade estocástica
  • Simulando os processos SABR

Workshop: Construindo e Executando uma Simulação de Monte Carlo

Dia três

Movimentos de Modelagem em Preços de Ativos: árvores

  • Futuros alternativos
  • Probabilidades e pseudo probabilidades
  • A árvore binomial
  • Árvores trinômio
  • Árvores e Monte Carlo
  • Avaliação neutra ao risco
  • Valorizando opções padrão

Workshop: Construindo uma árvore binomial para precificação e hedging

Usando árvores para derivativos de precificação

  • Primeiros exercícios e estruturas bermudenses
  • Derivando os "gregos"
  • Modificações para Smile e Skew

Modelando Preços de Ativos em Tempo Contínuo

  • Algum cálculo estocástico básico e o lema de Ito
  • Distribuições normais e lognormal
  • Aplicando a análise de Black-Scholes
  • Técnicas de diferenças finitas para problemas contínuos de tempo

Workshop: Comparando árvores binomiais e técnicas de Monte Carlo

Program taught in:
Inglês

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Last updated August 9, 2018
Este curso é Campus based
Start Date
Dez. 2019
Duration
3 dias
Tempo integral
Price
3,585 GBP
£ 1195 por dia. Você pode ser elegível para taxas preferenciais. Entre em contato conosco para verificar se sua empresa é membro do LFS Global Client Program.
Deadline
By locations
By date
Start Date
Dez. 2019
End Date
Application deadline

Dez. 2019

Location
Application deadline
End Date

Implementing Fundamental Quantitative Techniques